A New Lagrangian Multiplier Method on Constrained Optimization

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

solution of security constrained unit commitment problem by a new multi-objective optimization method

چکیده-پخش بار بهینه به عنوان یکی از ابزار زیر بنایی برای تحلیل سیستم های قدرت پیچیده ،برای مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفته است.پخش بار بهینه توابع هدف یک سیستم قدرت از جمله تابع هزینه سوخت ،آلودگی ،تلفات را بهینه می کند،و هم زمان قیود سیستم قدرت را نیز برآورده می کند.در کلی ترین حالتopf یک مساله بهینه سازی غیر خطی ،غیر محدب،مقیاس بزرگ،و ایستا می باشد که می تواند شامل متغیرهای کنترلی پیوسته و گ...

A Globally Convergent Linearly Constrained Lagrangian Method for Nonlinear Optimization

For optimization problems with nonlinear constraints, linearly constrained Lagrangian (LCL) methods sequentially minimize a Lagrangian function subject to linearized constraints. These methods converge rapidly near a solution but may not be reliable from arbitrary starting points. The well known example MINOS has proven effective on many large problems. Its success motivates us to propose a glo...

متن کامل

Multiple Lagrange Multiplier Method for Constrained Evolutionary Optimization

One of the well-known problems in evolutionary search for solving optimization problem is the premature convergence. The general constrained optimization techniques such as hybrid evolutionary programming, two{phase evolutionary programming, and Evolian algorithms are not safe from the same problem in the rst phase. To overcome this problem, we apply the sharing function to the Evolian algorith...

متن کامل

Multiplier Algorithm Based on A New Augmented Lagrangian Function

In this paper, for nonconvex optimization problem with both equality and inequality constrains, we introduce a new augmented Lagrangian function and propose the corresponding multiplier algorithm. The global convergence is established without requiring the boundedness of multiplier sequences. In particular, if the algorithm terminates in finite steps, then we obtain a KKT point of the primal pr...

متن کامل

Smoothing augmented Lagrangian method for nonsmooth constrained optimization problems

In this paper, we propose a smoothing augmented Lagrangian method for finding a stationary point of a nonsmooth and nonconvex optimization problem. We show that any accumulation point of the iteration sequence generated by the algorithm is a stationary point provided that the penalty parameters are bounded. Furthermore, we show that a weak version of the generalized Mangasarian Fromovitz constr...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Applied Mathematics

سال: 2012

ISSN: 2152-7385,2152-7393

DOI: 10.4236/am.2012.330198